Le principe de Pareto, historiquement observé dans l’économie et la gestion des entreprises, trouve également une résonance étonnante dans l’univers du trading. Pour un trader, comprendre et appliquer ce principe peut s’avérer être un virage stratégique dans l’exercice de son activité. Voici comment le célèbre ratio 80/20 peut être interprété et utilisé dans le domaine du trading.
Le Principe de Pareto Appliqué au Trading
Sélection des Actifs
En 2024, prenons l’exemple d’un trader qui opère sur les marchés des crypto-monnaies, les actions technologiques et le forex. Après revue de son portefeuille, il a pu constater que 80 % de ses profits proviennent de ses positions sur Bitcoin et Ethereum, qui représentent 20 % de ses actifs tradés. Cet exemple illustre la possibilité de concentrer les efforts sur ces deux monnaies pour optimiser les retours sur investissement.
Allocation du Temps
Le trader remarque qu’en analysant ses trades au cours de la dernière année, les transactions réalisées lors de l’ouverture du marché américain ont généré le plus de bénéfices. Le marché américain représentant 20 % de son horizon temporel de trading, mais générant 80 % de ses résultats positifs, il ajuste son emploi du temps pour se concentrer sur ce créneau horaire précis.
Analyse Technique
Dans sa boîte à outils, le trader utilise une variété d’indicateurs comme les moyennes mobiles, le RSI, le MACD et les bandes de Bollinger. Après évaluation, il réalise que l’utilisation combinée des moyennes mobiles et du MACD, soit 20 % de ses outils d’analyse, a été responsable de l’identification de 80 % de ses trades gagnants. Dans cet exemple, le trader pourrait décider de se concentrer sur le peaufinement de ces deux indicateurs.
Gestion des Pertes
Notre trader, après avoir passé en revue ses transactions perdantes de 2024, constate que la plupart de ses pertes proviennent de trades où il n’a pas placé de stop-loss ou a laissé une position ouverte pendant des annonces économiques importantes. Ces erreurs de trading ne représentent que 20 % de ses décisions mais ont conduit à 80 % des pertes globales. Il décide donc d’améliorer sa discipline en matière de stop-loss et de prêter une attention particulière au calendrier économique.
Optimisation des Stratégies
L’examen de ses stratégies montre que le swing trading est la méthodologie qui fonctionne le mieux pour lui, loin devant le scalping et le day trading. Bien que ne prenant pas le plus de temps ou ne constituant pas le plus grand nombre de ses trades, le swing trading est à l’origine de 80 % de ses profits nets. Il s’agit donc pour lui de concentrer son énergie et sa formation pour perfectionner davantage sa stratégie de swing trading.
Conseils pour Intégrer la Théorie de Pareto dans le Trading
- Audit des Trades : Le trader épluche ses relevés de compte et découvre que les trades qui ont tenu plus de deux jours sont ceux qui ont engendré le plus de profit. Cette minorité de transactions constitue donc le coeur de son succès.
- Journal de Trading : En tenant un journal détaillé, il est évident que sa stratégie basée sur l’analyse fondamentale lors des publications de résultats d’entreprises technologiques est très fructueuse. Il capitalise sur cette approche gagnante.
- Analyse des Pertes : En analysant ses échecs, il identifie que la majorité de ses trades perdants sont entrés dans les 30 minutes avant la fermeture du marché. Il évite dès lors d’entrer de nouvelles positions durant cette période.
- Simplification des Outils : Sachant que le RSI et les moyennes mobiles lui fournissent les signaux les plus fiables, il élimine ou réduit l’usage d’autres indicateurs pour se concentrer sur ceux-là.
- Formation Continue : Il décide de suivre une formation avancée en analyse de la blockchain pour affiner ses choix d’investissement en crypto-monnaies, ayant identifié ce secteur comme étant le plus profitable pour son portfolio.
En reliant ainsi le principe de Pareto à des activités concrètes de trading et en se servant d’exemples actuels comme les crypto-monnaies ou les tendances du marché en 2024, on rend ce concept intemporel pertinent pour toute personne impliquée dans le trading aujourd’hui.